Quantum Titan MT5(시그널 2362973) 트레이딩 로직 역분석
Quantum Titan MT5 / 퀀텀 타이탄 / 퀀텀 타이탄 · 골드 모멘텀 돌파 · 초단위 스캘핑
데이터 출처: MQL5 시그널 페이지의 라이브 청산 108건(2026-03-10~2026-09-11, XAUUSD+, EUR 계정, Vantage 실계정)과 로컬 MT5 XAUUSD M5/H1 과거 데이터(시간 정렬 100% 일치), 제품 페이지 및 시그널 통계의 교차 검증. 분석 스크립트: titan_csv_stats.py / titan_stage2.py / titan_stage3.py.
1. 핵심 결론
Quantum Titan은 골드 모멘텀 돌파 기반 초단위 스캘핑 시스템입니다. XAUUSD를 상시 모니터링하다가 가격이 5분 안에 4달러 이상 급등하고 최근 30분~4시간 극값을 돌파하며 H1 추세와 방향이 같을 때 틱 단위로 추격 진입합니다. 고정 10달러 손절(2026년 9월부터 5달러)로 위험을 정의하고, 약 1.5~3달러의 동적 소액 익절, 타이트한 트레일링과 모멘텀 정체 청산으로 수 초~수 분 안에 임펄스의 마지막 구간을 수확합니다. 승률 88%가 1:4.7의 손익비를 보완합니다. 포지션 크기는 위험 금액을 손절 거리로 나눈 값이며 2% / 3% / 5% / 10% 위험 단계가 낙폭 상태에 따라 자동 조절됩니다. 그리드, 마틴게일, 물타기는 없고 일반적으로 한 번에 한 포지션만 보유합니다.
2. 증거 체인
2.1 진입: 눌림목 매수가 아닌 모멘텀 돌파
- 진입 전 5분 가격 진행(거래 방향): 100% 양수, 중앙값 +9.5달러, 76%가 6달러 초과, 최대 48달러.
- 진입가의 최근 30분 고가/저가 대비 위치: 96%가 이미 극값을 돌파(중앙 연장 3.8달러). 84~86%는 최근 4시간 극값도 돌파했습니다.
- M5 환경: 100%의 가격이 EMA20/EMA50의 올바른 방향에 있고 CCI 부호가 일치하며 +DI>-DI입니다. 진입 시 M5 RSI 중앙값은 롱 73, 숏 29로 추세 전환이 아니라 강세를 추종합니다.
- H1 추세 필터: 롱 거래의 96%가 H1 EMA20/EMA50 위에 있으며 숏은 대칭입니다. 따라서 시간봉 추세와 방향이 일치합니다.
- 진입은 M5 캔들이 형성되는 중에 발생했고 평균 133초 지점이며 시작 직후는 2.8%에 불과합니다. 이는 캔들 종가가 아닌 틱 단위 트리거를 의미합니다.
2.2 청산: 고정 손절과 동적 초단위 익절
- 손절은 엄격한 제약입니다. 13건의 손실 중 8건은 3~8월에 정확히 -10.00달러로 청산되었고 9월부터 5건은 -4.25~-5.44달러입니다. 손절은 고정 가격 거리이며 이후 절반으로 축소되었습니다.
- 익절은 고정값이 아닙니다. 95건의 수익은 0.5~14.2달러로 연속 분포하고 중앙값은 1.75달러이며 고정 TP 첨점이 없습니다. 동적 목표 또는 트레일링 청산을 의미합니다.
- 보유 5초 이하 56건은 모두 수익이며 중앙값은 +2.0달러입니다. 보유가 길수록 승률과 가격 이동이 악화되므로 모멘텀 지속을 수확하고 약해지면 빠져나가는 구조입니다.
- 소수 거래는 수십 분, 최장 88분을 보유하고도 1~3달러 수익에 그쳤습니다. 엄격한 시간 손절은 없으며 수익 조건 또는 손절로 종료합니다.
2.3 포지션과 리스크: 낙폭 연동형 이산 단계
복구 모드 ~10%(낙폭 9.8%에서 발동)2026.09부터: SL 5달러로 절반, 위험 ~2%로 축소
| 기간 | 리스크 단계 | 랏 특성 | 계정 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 → 2026-05-26 | ~5% | 2.9-3.4 | 완만한 계정 성장 |
| 2026-05-29 → 2026-06-19 | ~10% 복구 모드 | 6.0-7.6 | 5월 연속 3회 손실과 9.8% 낙폭 후 발동, 6월 순이익 +15,098 |
| 2026-06-22 → 2026-07-24 | ~5%로 하향 | 3.9~4.8랏, 잔액에 따라 점진적 증가 | 순자산 신고점 이후 단계 하향 |
| 2026-07-28 → 2026-08-28 | 고정 금액 ~$3,000(약 3%) | 일정 3.00랏 | 연속 신고점, 수익 확정 |
| 2026-09-01 → 2026-09-11 | ~2%, SL을 $10에서 $5로 절반 | 3.0-4.0 | 9월 연속 손실 후 위험 축소, 당월 -4,139 |
환산 관계는 일관됩니다: 랏 = 위험 금액 ÷(손절 가격 거리 × 100oz 계약). 예를 들어 EUR 50,000 × 5%는 약 $2,900이며 $2,900 ÷ $10 = 2.9랏입니다. 이는 제품 페이지의 8단계 자동 리스크와 최대 낙폭 보호 주장과 일치합니다. 낙폭이 깊어지면 복구 단계가 상승하고 신고점에서는 위험이 낮아지며 극단적 낙폭에서는 서킷 브레이커 또는 위험 절반이 발동합니다.
2.4 전체 13건의 손실 거래
| 시간(서버) | 방향 | 랏 | 가격 이동 | 보유 | 손익 EUR | 고정 SL 도달 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 01:05 | 매수 | 3.08 | -10.00 | 1216s | -2,654 | 예 |
| 2026-04-09 03:07 | 매도 | 3.32 | -10.00 | 870s | -2,848 | 예 |
| 2026-04-28 05:00 | 매도 | 3.29 | -10.00 | 718s | -2,809 | 예 |
| 2026-05-14 07:00 | 매도 | 3.37 | -10.00 | 487s | -2,877 | 예 |
| 2026-05-21 03:15 | 매수 | 3.27 | -10.00 | 181s | -2,813 | 예 |
| 2026-05-26 02:18 | 매수 | 3.11 | -10.00 | 539s | -2,672 | 예 |
| 2026-07-29 21:00 | 매수 | 3.00 | -10.00 | 6s | -2,629 | 예 |
| 2026-08-04 14:52 | 매수 | 3.00 | -10.00 | 207s | -2,605 | 예 |
| 2026-09-03 03:59 | 매수 | 3.00 | -5.02 | 15s | -1,300 | 예($5 단계) |
| 2026-09-08 19:09 | 매도 | 4.00 | -5.14 | 246s | -1,769 | 예($5 단계) |
| 2026-09-09 03:06 | 매도 | 4.00 | -5.44 | 254s | -1,871 | 예($5 단계) |
| 2026-09-10 09:00 | 매수 | 4.00 | -5.39 | 7s | -1,852 | 예($5 단계) |
| 2026-09-11 01:41 | 매도 | 4.00 | -4.25 | 624s | -1,464 | 예($5 단계) |
손실 거래의 진입 모멘텀은 수익 거래와 본질적으로 다르지 않습니다. 5분 진행 중앙값은 각각 7.8달러와 9.7달러입니다. 손실은 임펄스 반전에서 발생하며 별도의 진입 로직이 아니라 전략의 고유 비용입니다. 6~15초 안에 손절된 거래는 2026-07-29 21:00, 2026-09-10 09:00처럼 급격한 반전 순간이었습니다.
3. 전체 트레이딩 로직 설계도
| 모듈 | 추론 규칙 | 신뢰도 |
|---|---|---|
| 심볼 / 시간봉 | XAUUSD 전용. EA는 어떤 차트 주기에도 부착할 수 있지만 내부적으로 M5는 트리거, ATR, ADX, H1은 추세 필터, 틱 데이터는 진입 실행에 사용합니다. | 5/5 |
| 진입 방향 | 롱숏 대칭: 가격이 최근 극값을 강하게 돌파하고 H1 추세와 일치합니다. | 5/5 |
| 트리거 | 최근 6개 M5 캔들(30분) 극값 돌파와 약 $0.30 버퍼, 최근 5분 진행 $4~6 이상, ADX 20 초과. | 4/5 |
| 실행 | 틱 단위 시장가 추격 진입, 일반적으로 한 번에 한 포지션. 108건 중 동시 2건은 2쌍뿐입니다. | 5/5 |
| 손절 | 고정 가격 거리 $10(1,000포인트). 2026-09-01부터 $5(500포인트). | 5/5 |
| 익절 / 청산 | 동적 목표 약 0.3~0.4 × M5 ATR(14), 약 $1.5~3과 약 $0.8의 타이트한 트레일링, N초간 신규 극값 부재 시 정체 청산. | 3/5 |
| 포지션 크기 | 랏 = 위험 금액 ÷(SL 가격 거리 × 100). 2%, 3%, 5%, 10% 리스크 단계가 낙폭에 따라 조절됩니다. 고정 $3,000 위험 모드도 관찰되었습니다. | 4/5 |
| 리스크 통제 | 순자산 낙폭 서킷 브레이커, 스프레드 필터와 RAW/ECN 계정 필요, 초단위 기회는 연결 끊김을 견디지 못하므로 VPS 필수. | 4/5 |
| 미사용 | 그리드, 마틴게일, 물타기와 야간 스왑 노출이 없습니다. 보유 시간이 극도로 짧기 때문입니다. | 5/5 |
4. 재현 제안과 리스크 경고
Experts/QuantumTitanReplica/QuantumTitanReplica.mq5는 돌파와 모멘텀 트리거, H1/M5 추세 필터, 고정 SL, ATR 동적 TP, 트레일링 스톱, 정체 및 타임아웃 청산, 낙폭 적응형 리스크 단계와 서킷 브레이커를 구현합니다. 모든 파라미터를 XAUUSD M5 백테스트와 최적화에 맞춰 조정할 수 있습니다.- 손익 구조는 안티프래질 설계의 반대입니다. 평균 손실 -2,320 EUR은 평균 수익 753 EUR의 약 3.1배입니다. 승률이 88%에서 약 74% 아래로 떨어지면 전략은 손실 전환됩니다. 9월에 5건의 손실과 낙폭이 발생했고 개발자는 위험을 절반으로 줄였습니다. 재현 시 이 리스크 연동을 반드시 유지해야 합니다.
- 수익이 크게 집중되어 있습니다. 시그널 페이지는 성장의 80%가 2일에서 발생했다고 경고합니다. 6~7월 금가격 4,500→4,000→4,600의 극단적 일방 움직임이 대부분의 수익을 만들었습니다. 안정적인 시장에서는 수익이 크게 줄어듭니다.
- 체결 환경은 전략의 일부입니다. 초단위 보유는 스프레드, 슬리피지와 지연이 우위를 직접 잠식함을 의미합니다. 시그널 페이지도 카피 트레이딩의 높은 음수 슬리피지를 경고합니다. RAW/ECN과 VPS가 필수이며 브로커 변경 시 재검증이 필요합니다.
- 지속 수익은 금가격의 높은 급변동 빈도에 의존합니다. 2026년 약 $4,000~$4,800의 높은 변동성이 이상적 환경을 제공했습니다. 백테스트에는 2024~2025 등 다른 변동성 국면을 포함해야 합니다.
자금 곡선
아래 빨간 영역 = 낙폭 %, 0~16% 위험 10%로 상향 5%로 하향 3%로 하향 2%로 하향 + SL 절반